Ako simulujete proces AR1 pomocou programu Microsoft Excel?

Simulácia procesu AR (1) v programe Excel:

Tu je návod, ako simulovať proces AR (1) v programe Excel:

1. Nastavenie tabuľky:

* stĺpec A: Označte tento stĺpec ako „čas“ a naplňte ho po sebe idúcich celých čísel predstavujúcich časové body (napr. 1, 2, 3, ...).

* stĺpec B: Tento stĺpec označte ako „y“, a to bude držať simulované hodnoty AR (1).

2. Zadanie parametrov AR (1):

* phi: Autoregresívny koeficient (musí byť medzi -1 a 1 pre stacionárny proces). Zadajte túto hodnotu do samostatnej bunky, napr. Cell C1.

* sigma: Štandardná odchýlka procesu bieleho šumu. Zadajte túto hodnotu do inej bunky, napr. Cell C2.

* y0: Počiatočná hodnota procesu. Zadajte túto hodnotu do bunky B1.

3. Generovanie série bieleho šumu:

* stĺpec C: Tento stĺpec označte ako „biely šum“.

* vzorec v bunke C2: `=Norm.inv (rand (), 0, c $ 2)` (To generuje náhodnú hodnotu z normálneho rozdelenia s priemernou 0 a štandardnou odchýlkou ​​špecifikovanou v bunke C2).

* Potiahnite tento vzorec dole: Skopírujte vzorec v bunke C2 až do všetkých zostávajúcich riadkov v stĺpci C. Tým sa vygeneruje séria náhodných hodnôt bieleho šumu.

4. Generovanie série AR (1):

* vzorec v bunke B2: `=C $ 1*B1+C2` (to vypočíta druhú hodnotu v sérii AR (1) pomocou počiatočnej hodnoty (B1), autoregresívneho koeficientu (C1) a prvej hodnoty bieleho šumu (C2)).

* Potiahnite tento vzorec dole: Skopírujte vzorec v bunke B2 do všetkých zostávajúcich riadkov v stĺpci B. Tým sa vygeneruje celá simulovaná séria AR (1).

5. Vizualizácia výsledkov:

* Vytvorte rozptylový graf: Vyberte údaje v stĺpcoch A a B. Vložte rozptylový graf, aby ste vizualizovali simulovaný proces AR (1).

Príklad:

Povedzme, že chcete simulovať proces AR (1) s:

* Phi =0,8

* Sigma =1

* Y0 =10

1. Zadajte tieto hodnoty v bunkách C1, C2 a B1.

2. Generujte sériu bieleho šumu v stĺpci C pomocou vyššie opísaného vzorca.

3. Vygenerujte sériu AR (1) v stĺpci B pomocou vyššie opísaného vzorca.

4. Vytvorte rozptylový graf údajov v stĺpcoch A a B.

Teraz by ste mali mať simulovaný proces AR (1) s jasnou vizuálnou reprezentáciou.

Poznámka:

* Funkcia `norm.inv ()` vo vzorci bieleho šumu generuje náhodné hodnoty zo štandardného normálneho rozdelenia. Podľa potreby môžete použiť ďalšie distribúcie, ako je uniforma alebo exponenciálne.

* Výber počiatočnej hodnoty (Y0) ovplyvňuje počiatočnú časť série AR (1), ale má menší vplyv na dlhodobé správanie procesu.

* Generovaná séria AR (1) je iba jednou z možných realizácií procesu. Simuláciu môžete zopakovať s rôznymi semenami (stlačením F9 na prepočítanie náhodných hodnôt), aby ste získali rôzne realizácie.

• Predchádzajúca strana: Ako kontrolujete odkazy v programe Microsoft Excel? 
• Ďalšia strana: Čo sú to okná zošita programu Excel?